Swap Rates
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Short Positions | Long Positions | |
| AUDCAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0001 | -0.000059 |
| AUDJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0108 | -0.0072 |
| AUDNZD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000014 | 0.000081 |
| AUDUSD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000104 | -0.000069 |
| CADCHF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000053 | -0.00001 |
| CADJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0061 | -0.002 |
| CHFJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0031 | 0.0008 |
| CHFNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000398 | 0.000831 |
| EURAUD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000092 | 0.00019 |
| EURCAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000069 | 0.000002 |
| EURCHF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000116 | -0.000049 |
| EURCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00075 | 0.00186 |
| EURDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000196 | 0.000664 |
| EURGBP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000028 | 0.000007 |
| EURJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0115 | -0.0055 |
| EURNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000216 | 0.000724 |
| EURSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000041 | 0.000552 |
| EURUSD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000108 | -0.000048 |
| GBPAUD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000169 | 0.00025 |
| GBPCAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000041 | 0.000033 |
| GBPCHF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000115 | -0.000038 |
| GBPDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000118 | 0.001042 |
| GBPJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0115 | -0.005 |
| GBPNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000304 | 0.001076 |
| GBPNZD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00025 | 0.000382 |
| GBPSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000024 | 0.00092 |
| GBPSGD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000166 | 0.000013 |
| GBPUSD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000097 | -0.00004 |
| NOKSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000096 | 0.000032 |
| NZDCAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000099 | -0.000061 |
| NZDCHF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000122 | -0.000087 |
| NZDJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0105 | -0.008 |
| NZDUSD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000102 | -0.000074 |
| USDCAD | 19-Nov-2008 | 20-Nov-2008 | 0.000027 | 0.00008 |
| USDCHF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000021 | 0.000026 |
| USDCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00055 | 0.00211 |
| USDDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000323 | 0.000958 |
| USDJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0035 | 0.0009 |
| USDNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000502 | 0.001028 |
| USDSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000328 | 0.000971 |
| USDSGD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000042 | 0.000074 |
| NOKJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00222 | -0.00114 |
| USDPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00031 | 0.000575 |
| SGDJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0044 | 0.0014 |
| USDZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.003019 | 0.003558 |
| CHFSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000257 | 0.000778 |
| CHFDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000272 | 0.000768 |
| EURPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000197 | 0.000503 |
| USDHKD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000231 | 0.000123 |
| USDKRW | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.031 | 0.005 |
| USDMYR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000239 | 0.000346 |
| USDMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.002818 | 0.004382 |
| USDPHP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00229 | 0.0071 |
| USDSAR | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001007 | 0.00155 |
| USDTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00261 | 0.00378 |
| USDTWD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00086 | 0.00012 |
| USDEGP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000147 | 0.000021 |
| USDIDR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 2.13 | 2.51 |
| USDJOD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000001 | 0.000121 |
| USDKWD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000001 | 0.000064 |
| USDMAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000212 | 0.00003 |
| USDQAR | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00127 | 0.00022 |
| USDAED | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.0002 | 0.0006 |
| USDBHD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000001 | 0.000089 |
| NOKDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000056 | 0.000056 |
| SEKDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000032 | 0.000075 |
| EURHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0322 | 0.0958 |
| EURNZD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000188 | 0.000302 |
| EURZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.002937 | 0.003878 |
| USDBRL | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.001 | 0.0011 |
| USDHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.035 | 0.0873 |
| USDINR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0067 | 0.0084 |
| USDISK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -1.2015 | -0.0165 |
| USDCNY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000186 | 0.000026 |
| SEKJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00164 | -0.00063 |
| EURMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00257 | 0.00443 |
| ISKDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000017 | -0.000013 |
| CADDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000084 | 0.000581 |
| AUDDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000303 | 0.000133 |
| NZDDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000346 | 0.000022 |
| PLNJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00654 | -0.00325 |
| PLNDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000095 | 0.000009 |
| HKDDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000073 | 0.000114 |
| SGDDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000093 | 0.000672 |
| DKKJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00286 | -0.00106 |
| USDILS | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00021 | 0.000359 |
| EURSGD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000161 | -0.000013 |
| EUREGP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000719 | -0.000425 |
| GBPEGP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000797 | -0.000451 |
| AUDCHF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000121 | -0.000079 |
| GBPZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00379 | 0.00481 |
| AUDHKD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000839 | -0.000531 |
| GBPHKD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000863 | -0.000312 |
| NZDNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000362 | -0.000032 |
| SEKCAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000016 | -0.000005 |
| EURHKD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000885 | -0.000375 |
| CADNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00019 | 0.000609 |
| CHFPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000252 | 0.000465 |
| GBPHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0411 | 0.1172 |
| EURISK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0613 | 0.0689 |
| USDLTL | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000116 | 0.000246 |
| EURLTL | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000116 | 0.000087 |
| USDEEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.001461 | 0.001981 |
| EUREEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000654 | 0.001484 |
| USDHRK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00235 | 0.002601 |
| EURHRK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.002429 | 0.002826 |
| USDLVL | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000028 | 0.000057 |
| EURLVL | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000018 | 0.000026 |
| USDSKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00207 | 0.00143 |
| EURSKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00432 | 0.00018 |
| USDDZD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.001654 | 0.000229 |
| USDIRR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.27 | 0.04 |
| USDIQD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.03 | 0 |
| USDLBP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.04 | 0.01 |
| USDLYD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000033 | 0.000005 |
| USDSYP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0014 | 0.0002 |
| USDTND | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000034 | 0.000006 |
| USDYER | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0055 | 0.0008 |
| EURAED | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001135 | 0.000154 |
| EURBHD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000144 | -0.00001 |
| EURJOD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00027 | -0.000078 |
| EURKWD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000103 | -0.000006 |
| EURQAR | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001216 | 0.000312 |
| EURSAR | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000164 | 0.000732 |
| EURIQD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.16 | -0.09 |
| EURLBP | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.195107 | -0.115592 |
| XAUUSD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0036 | 0.0193 |
| XAGUSD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000071 | 0.000227 |
| NZDSGD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000163 | -0.000088 |
| GBPPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000253 | 0.000642 |
| HKDJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000422 | 0.000259 |
| USDRUB | 19-Nov-2008 | 20-Nov-2008 | 0.014519 | 0.020382 |
| AUDCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00148 | -0.00032 |
| AUDHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.004 | 0.0409 |
| AUDPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000072 | 0.000127 |
| AUDSGD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000164 | -0.000077 |
| AUDTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0008 | 0.0003 |
| CHFCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00037 | 0.00183 |
| CHFHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0276 | 0.0724 |
| CHFZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.002383 | 0.003017 |
| DKKCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00045 | 0.00011 |
| DKKHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.001 | 0.0121 |
| DKKTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0003 | 0 |
| DKKZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000257 | 0.000484 |
| EURTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000012 | 0.001979 |
| GBPCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00062 | 0.00202 |
| GBPTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000371 | 0.002683 |
| NZDCZK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00159 | -0.00054 |
| NZDHUF | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0006 | 0.0301 |
| NZDPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000108 | 0.000064 |
| NZDSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000542 | -0.000148 |
| NZDTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.002695 | -0.001919 |
| THBJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000293 | -0.000169 |
| EURTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000758 | 0.000904 |
| USDTRY | 19-Nov-2008 | 20-Nov-2008 | 0.00062 | 0.000833 |
| GBPAED | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.0012 | 0.0004 |
| GBPKWD | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.0002 | 0.0001 |
| GBPMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0025 | 0.0034 |
| XAUEUR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0351 | 0.0597 |
| XAUJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.08 | 2.92 |
| XAGEUR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0003 | 0.0008 |
| XAGJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0034 | 0.0356 |
| XAUAUD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.1098 | 0.1577 |
| PLNSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000111 | 0.000012 |
| XAGAUD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0013 | 0.0021 |
| ZARJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0034 | -0.0026 |
| TRYDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.001549 | -0.000802 |
| XAGHKD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.001195 | 0.001899 |
| XAUHKD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0774 | 0.1607 |
| AUDTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000255 | 0.000425 |
| CADTRY | 19-Nov-2008 | 20-Nov-2008 | 0.000444 | 0.000621 |
| CHFTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000506 | 0.000709 |
| CHFSGD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000043 | 0.000059 |
| GBPTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000916 | 0.001088 |
| NZDTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000202 | 0.000261 |
| NZDZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000722 | 0.001104 |
| CHFTHB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.0016 | 0.0032 |
| MXNJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0026 | -0.0014 |
| TRYJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.0303 | -0.0222 |
| AUDZAR | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.001058 | 0.001591 |
| CADPLN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000146 | 0.000374 |
| CADMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.001752 | 0.003048 |
| CHFSKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00183 | 0.00118 |
| GBPSKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00475 | 0.00065 |
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| AUDSEK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000482 | -0.000027 |
| USDRON | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000681 | 0.000896 |
| EURRON | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000571 | 0.000885 |
| GBPILS | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000093 | 0.000191 |
| EEKDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000022 | 0.000003 |
| HRKDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000364 | -0.000307 |
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| LTLDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000053 | 0.000174 |
| LVLDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000146 | 0.000759 |
| ISKJPY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00049 | -0.00044 |
| MXNDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.00005 | -0.000032 |
| NZDMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000162 | 0.000112 |
| AUDNOK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | -0.000288 | 0.000094 |
| CHFMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.002319 | 0.003551 |
| AUDMXN | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000693 | 0.00105 |
| EURRUB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.015917 | 0.023703 |
| SARDKK | 20-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00007 | 0.000351 |
| SKKDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000008 | 0.000024 |
| XAGDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.006085 | 0.008303 |
| XAUDKK | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.4792 | 0.6499 |